Sistema De Gerenciamento De Dinheiro Forex

Gestão de dinheiro de Forex Gestão de dinheiro de Forex. Comércio seguro construindo ganhos estáveis ​​O gerenciamento de dinheiro é uma maneira que os comerciantes de Forex controlam seu fluxo de dinheiro: literalmente, IN ou OUT de seus próprios bolsos. Sim, é simplesmente o conhecimento e as habilidades na gestão da própria conta Forex. Os corretores de Forex raramente ensinam aos comerciantes boas habilidades de gerenciamento de dinheiro, embora quase todos os corretores ofereçam algum tipo de educação, portanto, é importante também aprender por conta própria. Existem várias regras de boa gestão do dinheiro: 1. Risco apenas uma pequena porcentagem de uma conta total Por que é tão importante A principal idéia de todo o processo de negociação é sobreviver A sobrevivência é a primeira tarefa, após a qual vem ganhar o dinheiro. Deve entender claramente que os bons comerciantes são, antes de tudo, sobreviventes hábeis. Aqueles que também têm bolsos profundos também podem sustentar maiores perdas e continuar comercializando em condições desfavoráveis, porque são financeiramente capazes de. Para um comerciante comum, as habilidades de sobrevivência tornam-se um requisito vital deve saber manter contas de negociação Forex próprias e poder fazer lucros no topo. Vamos dar uma olhada no exemplo que mostra uma diferença entre arriscar uma pequena porcentagem de capital e arriscar um maior. No pior dos casos, com dez negociações perdedoras consecutivas, a conta de negociação sofrerá tanto: Money Management Juntado em fevereiro de 2006 Status: Membro 313 Posts A gestão do dinheiro é um ponto crítico que mostra a diferença entre vencedores e perdedores. Verificou-se que, se 100 comerciantes começassem a operar usando um sistema com 60 chances de vencer, apenas 5 comerciantes terão lucro no final do ano. Apesar das 60 vitórias vencedoras 95 dos comerciantes perderão por causa de sua fraca gestão do dinheiro. O gerenciamento de dinheiro é a parte mais significativa de qualquer sistema comercial. A maioria dos comerciantes não entende o quanto é importante. É importante entender o conceito de gerenciamento de dinheiro e entender a diferença entre ele e as decisões comerciais. O gerenciamento de dinheiro representa a quantidade de dinheiro que você vai colocar em um comércio e o risco que você vai aceitar para este comércio. Existem diferentes estratégias de gerenciamento de dinheiro. Todos visam preservar seu saldo de exposição de alto risco. Em primeiro lugar, você deve entender o seguinte termo. Aquisição de capital. Equivalência básica. Saldo Inicial - Montante em posições abertas. Se você tiver um saldo de 10.000 e você entra em um comércio com 1.000, o seu patrimônio principal é de 9.000. Se você entrar em mais de 1.000 negócios, seu capital básico será de 8.000. É importante entender o significado do capital básico, pois sua administração de dinheiro dependerá desse patrimônio. Vamos explicar aqui um modelo de gerenciamento de dinheiro que provou retorno anual alto e risco limitado. A conta padrão que discutiremos é 100.000 conta com alavancagem de 20: 1. De qualquer forma, você pode adaptar esta estratégia para atender a contas de negociação menores ou maiores. Estratégia de gerenciamento de dinheiro Seu risco por um comércio nunca deve exceder 3 por comércio. É melhor ajustar seu risco para 1 ou 2 Nós preferimos um risco de 1, mas se você está confiante em seu sistema de negociação, então você pode alavancar seu risco até 3 1 risco de uma conta de 100.000 1.000 Você deve ajustar sua parada de perda para que você Nunca perca mais de 1.000 por um único comércio. Se você é um comerciante de curto prazo e você coloca sua parada de perda 50 pips abaixo do seu ponto de entrada. 50 pips 1,000 1 pips 20 O tamanho do seu comércio deve ser ajustado para que você arrisque 20pip. Com alavancagem de 20: 1, o tamanho do seu comércio será 200,000 Se o comércio for interrompido, você perderá 1.000 que é 1 do seu saldo. Este comércio exigirá 10 mil 10 de seu saldo. Se você é um comerciante de longo prazo e você coloca seu stop loss 200 pips abaixo do prazo de entrada. 200 pips 1,000 1 pip 5 O tamanho do seu comércio deve ser ajustado para que você arrisque 5pip. Com alavancagem de 20: 1, o tamanho do seu comércio será de 50.000 Se o comércio for parado, você perderá 1.000 que é 1 do seu saldo. Este comércio exigirá 2.500 2.5 do seu saldo. Este é apenas um exemplo. Seu saldo comercial e alavancagem fornecidos pelo seu corretor podem diferir desta fórmula. O mais importante é manter a 1 regra de risco. Nunca arrisque muito em um comércio. É um erro fatal quando um comerciante perde 2 ou 3 negociações seguidas, então ele estará confiante de que seu próximo comércio ganhará e ele poderá adicionar mais dinheiro a esse comércio. É assim que você pode explodir sua conta em pouco tempo. Um comerciante disciplinado nunca deve deixar suas emoções e ganância controlar suas decisões. A negociação de um par de currículos gerará poucos sinais de entrada. Seria melhor diversificar seus negócios entre várias moedas. Se você tiver um saldo de 100.000 e você tem posição aberta com 10.000, o seu patrimônio principal é de 90.000. Se você deseja inserir uma segunda posição, então você deve calcular 1 risco de seu capital próprio não do seu saldo inicial. Isso significa que o segundo risco de comércio nunca deve ser superior a 900. Se você deseja inserir uma 3ª posição e seu patrimônio principal é de 80,000, então o risco por 3º comércio não deve exceder 800. É importante que você diversifique suas relações entre as moedas com baixa correlação . Por exemplo, se você tiver um longo EURUSD, então você não deve durar GBPUSD, pois eles têm alta correlação. Se você tem posições longas EURUSD e GBPUSD e arriscando 3 por comércio, seu risco é de 6, uma vez que os negócios tendem a terminar na mesma direção. Se você quiser trocar EURUSD e GBPUSD e seu tamanho de posição padrão de sua administração de dinheiro é de 10 mil (1 regra de risco), então você pode negociar 5.000 EURUSD e 5.000 GBPUSD. Desta forma, você arrisca 0,5 em cada posição. A estratégia Martingale e anti-martingale É muito importante entender essas 2 estratégias. - A regra de Martingale aumenta seu risco ao perder. Esse é um startegy adotado pelos jogadores que afirma que você deve aumentar o tamanho de você comércios ao perder. Aplica-se no jogo da seguinte maneira Bet 10, se você perder a aposta 20, se perder a aposta 40, se perder a aposta 80, se perder a aposta 160 ... Esta estratégia assume que após 4 ou 5 negociações perdidas, sua chance Ganhar é maior, então você deve adicionar mais dinheiro para recuperar sua perda. A verdade é que as chances são as mesmas, apesar da perda anterior. Se você tiver 5 derrotas consecutivas, ainda é a sua chance para a 6ª aposta 50:50 O mesmo erro fatal Pode ser feito por alguns comerciantes novatos. Por exemplo, se um comerciante começou com um aumento de 10.000 e após 4 negociações perdidas (cada um é 1.000), seu saldo é de 6000. O comerciante pensará que ele tem maiores chances de ganhar o 5º comércio, então ele aumentará o tamanho de sua posição 4 vezes para recuperar sua perda. Se ele perder, seu saldo será de 2.000. Ele nunca se recuperará de 2.000 para o seu saldo fixo 10.000. Um comerciante disciplinado nunca deve usar esse método de jogo, a menos que ele queira perder seu dinheiro em pouco tempo. - Anti-martingale regra aumentar seu risco quando o ganhador diminui seu risco ao perder. Isso significa que o comerciante deve ajustar o tamanho de suas posições de acordo com seus novos ganhos ou perdas. Exemplo: O Trader A começa com um saldo de 10.000. Seu tamanho de comércio padrão é de 1.000. Após 6 meses, seu saldo é de 15.000. Ele deve ajustar seu tamanho de comércio para 1.500 Trader B começa com 10.000. Seu tamanho de comércio padrão é 1.000 Após 6 meses, seu saldo é de 8.000. Ele deve ajustar o tamanho do seu comércio para 800 Estratégia de alto retorno Esta estratégia é para os comerciantes que procuram maior retorno e ainda preservando seu saldo inicial. De acordo com suas regras de gerenciamento de dinheiro, você deve arriscar 1 de seu saldo. Se você começar com 10.000 e seu tamanho de comércio é 1.000 (Risco 1) Após 1 ano, seu saldo é de 15.000. Agora você tem seu saldo inicial de 5.000 lucros. Você pode aumentar o seu lucro potencial, arriscando mais com esse lucro e restringindo seu risco de saldo inicial para 1. Por exemplo, você pode calcular seu comércio no seguinte padrão: 1 risco 10.000 (saldo inicial) 5 de 5.000 (lucro). , Você terá mais potencial para retornos mais altos e ao mesmo tempo você ainda está arriscando 1 de seu depósito inicial. Estratégia de alto retorno Esta estratégia é para os comerciantes que procuram maior retorno e ainda preservando seu saldo inicial. De acordo com suas regras de gerenciamento de dinheiro, você deve arriscar 1 de seu saldo. Se você começar com 10.000 e seu tamanho de comércio é 1.000 (Risco 1) Após 1 ano, seu saldo é de 15.000. Agora você tem seu saldo inicial de 5.000 lucros. Você pode aumentar o seu lucro potencial, arriscando mais com esse lucro e restringindo seu risco de saldo inicial para 1. Por exemplo, você pode calcular seu comércio no seguinte padrão: 1 risco 10.000 (saldo inicial) 5 de 5.000 (lucro). , Você terá mais potencial para retornos mais altos e ao mesmo tempo você ainda está arriscando 1 de seu depósito inicial. Isso é bastante agressivo. 10 perdas de comércio e 50 de lucros de 1 ano estão abaixo do dreno. Você quer dizer algo desse tipo. Na classe de modelos de volatilidade estocástica (SV), os efeitos de alavancagem normalmente são especificados através da correlação direta entre as inovações em ambos os retornos e volatilidade, resultando no modelo de alavanca dinâmica (DL). Recentemente, dois modelos de SV assimétricos baseados em efeitos de limiar foram propostos na literatura. Como esses modelos consideram apenas o sinal do retorno anterior e negligenciam sua magnitude, este artigo propõe um modelo dinâmico de alavancas assimétricas (DAL) que acomoda a correlação direta, bem como o sinal e a magnitude dos efeitos de limiar. Um caso especial do modelo DAL com zero correlação direta entre as inovações é o modelo de alavanca assimétrica (AL). Os modelos dinâmicos de alavancagem assimétrica são estimados pelo método de probabilidade de Monte Carlo (MCL). Experimentos de Monte Carlo são apresentados para examinar as propriedades da amostra finita do estimador. Para um tamanho de amostra de T 2000 com 500 repetições, a amostra significa, desvios padrão e erros quadráticos médios da raiz dos estimadores de MCL indicam apenas um pequeno viés de amostra finita. As estimativas empíricas para os retornos financeiros da SampP 500 e TOPIX e as taxas de câmbio do USDAUD e do YENUSD indicam que a classe DAL, incluindo os modelos DL e AL, é geralmente superior aos modelos limiares SV com respeito à AIC e BIC, com AL, tipicamente Melhor ajuste para os dados. Eu não penso assim. Parabéns, no entanto. Quando eu lutei com aspas de equidade, você entrou no topo. Então, você pode ser o principal especialista do mundo. Registou-se em 2004 Status: Membro avaliado 424 Posts Você quer dizer algo desse tipo. Na classe de modelos de volatilidade estocástica (SV), os efeitos de alavancagem normalmente são especificados através da correlação direta entre as inovações em ambos os retornos e volatilidade , Resultando no modelo de alavanca dinâmica (DL). Recentemente, dois modelos de SV assimétricos baseados em efeitos de limiar foram propostos na literatura. Como esses modelos consideram apenas o sinal do retorno anterior e negligenciam sua magnitude, este artigo propõe um modelo dinâmico de alavancas assimétricas (DAL) que acomoda a correlação direta, bem como o sinal e a magnitude dos efeitos de limiar. Um caso especial do modelo DAL com zero correlação direta entre as inovações é o modelo de alavanca assimétrica (AL). Os modelos dinâmicos de alavancagem assimétrica são estimados pelo método de probabilidade de Monte Carlo (MCL). Experimentos de Monte Carlo são apresentados para examinar as propriedades da amostra finita do estimador. Para um tamanho de amostra de T 2000 com 500 repetições, a amostra significa, desvios padrão e erros quadráticos médios da raiz dos estimadores de MCL indicam apenas um pequeno viés de amostra finita. As estimativas empíricas para os retornos financeiros da SampP 500 e TOPIX e as taxas de câmbio do USDAUD e do YENUSD indicam que a classe DAL, incluindo os modelos DL e AL, é geralmente superior aos modelos limiares SV com respeito à AIC e BIC, com AL, tipicamente Melhor ajuste para os dados. Eu não penso assim. Parabéns, no entanto. Quando eu lutei com aspas de equidade, você entrou no topo. Então, você pode ser o especialista em mundos que usei para modelar vários cenários e eventualmente percebi que tudo o que estava fazendo era criar um sistema de negociação dentro de um sistema comercial. Em vez de apenas olhar para o (s) sistema (s) comercial (is) para o desempenho e ter uma abordagem de gerenciamento de dinheiro que era quotsystem transparentquot e fácil de ajustar a minha própria tolerância à volatilidade - acabei com um sistema de gerenciamento de dinheiro que (devido à AL) poderia facilmente Acabar fora de fase com o meu sistema de negociação - ou um que sempre atrasou o sistema de negociação. De qualquer forma, a tentativa de otimizar a sincronização entre o sistema comercial e o sistema mm é uma batalha inútil e perdida porque não há previsão quando grupos de vencedores e perdedores ocorrerão. Depois de todo o tempo investido, percebi que, no final, o quotsimple é o melhor. Se você assumir uma porcentagem constante de risco e você deseja aumentar a medida que você ficar mais rico - seu gerenciamento de dinheiro permanecerá quotsystem transparentquot e tudo o que você precisa fazer é descobrir se você pode lidar com a maior volatilidade. Tenho pena desses fracos estatísticos que gastam tanto tempo mexendo com elaborados sistemas assimétricos porque eles desfrutam do exercício acadêmico - quando, na realidade, eles provavelmente não trocam muito bem e talvez precisem sentir que derrubaram a busca do quotsystemquot holy Grail migrou involuntariamente para algo que eles acham mais sofisticado - o MM Grail. Olá, o nível de margem pode ser usado quase nenhum fio falando sobre isso, mas ultimamente eu dependo muito dele (tão pesado que eu acho que é o Santo Graal na primeira visão), eu tento encontrar uma alavanca verdadeira (ou coisa assim) Com isso, desculpe, mas não consigo entender sua pergunta, mas vou tentar de qualquer maneira. Primeiro, não presto atenção à margem. Não tem influência em minha negociação, exceto em uma maneira mais avançada, onde eu possuo uma grande conta, mas só troca com 200k na conta de negociação e o dinheiro em outro lugar (como em um banco) para cobrir as cobranças. No entanto, meu tamanho de posição é baseado no montante de capital maior (combinado). Só então eu me importo com a margem. Em segundo lugar, se você simplesmente calcular o tamanho da posição como uma porcentagem do tamanho da sua conta que é tudo o que precisa saber. PS. Obrigado pelo plug Dial. Talvez esta seja uma questão muito ingênua e talvez já tenha sido perguntada e discutida em outro lugar. Ainda assim eu gostaria de ir para ele. Supondo que seguimos a gestão do dinheiro de arriscar 2 de patrimônio em todos os negócios, não arriscando mais de 10 em todos os negócios abertos combinados, é razoável esperar duplicar a conta em um ano e a cada ano. (Outra suposição poderia ser a troca de gráficos diários apenas por mais confiabilidade do que os gráficos intra diários) Eu lesse em algum lugar, que mesmo um Forex Trader experiente pode fazer apenas 30 retornos de capital em um ano. Não tenho certeza de que qualquer idoso visite este tópico. Gostaria de procurar algumas respostas. Apresse-se de não entrar e não tenha de sair - Publicidade